برای یادگیری اقتصادسنجی، قبل از هر چیز تسلط به آمار به ویژه آمار استنتاجی (Inferential Statistics) ضروری است. علاوه بر آن، آشنایی با مبانی جبر ماتریسی و بهینه‌سازی نیز از ملزومات یادگیری اقتصادسنجی هستند.البته باید خدمت دوستان عرض نمایم که اشنایی با جبر ماتریسی و اقتصاد سنجی در فرم ماتریسی در اکثر دانشگا هها در مقطع ارشد برای رشته ی اقتصاد تدریس می شود.و در سطح کارشناسی در همان اندازه ی جبر خطی بسنده است
از کتابهای آموزشی اقتصادسنجی که در اکثر دانشگاه‌های دنیا تدریس می‌شوند می‌توان کتابهای زیر را نام برد:
- «روشهای اقتصادسنجی» نوشته جانستون و دی‌ناردیو
- تحلیل اقتصادسنجی نوشته ویلیام گرین
از کتابهای آموزشی اقتصادسنجی به زبان فارسی می‌توان به عناوین ذیل اشاره کرد:
- اقتصادسنجی (در دو جلد)، نوشتهٔ مسعود درخشان
- روشهای اقتصادسنجی، نوشتهٔ م. داتا و ترجمهٔ ابوالقاسم هاشمی
- مبانی اقتصادسنجی، نوشتهٔ دامودار گجراتی، ترجمهٔ حمید ابریشمی
برای اقتصادسنجی سری زمانی، کتاب «اقتصادسنجی کاربردی سری زمانی» نوشتهٔ والتر اندرز را می‌توان ذکر کرد. این کتاب توسط مهدی شاهدانی و سعید شوال‌پور به فارسی ترجمه شده‌است. برای یادگیری روشهای اقتصادسنجی خرد، کتاب روشهای انتخاب گسسته با شبیه سازی (Discrete Choice methods with simulation) نوشتهٔ کِنِت تِرِین و کتاب تحلیل داده خرد (Analysis of Microdata) نوشتهٔ وینکلمن و بوئِس از مراجع اصلی هستند. بادی بالتاجی و آریس اسپانوس از دیگر مولفان مطرح در زمینه‌های مختلف اقتصادسنجی هستند.
کتاب «اقتصادسنجی بی‌خطر» نوشتهٔ انگریست و پیشکه نیز می‌تواند راهنمای جیبی یک محقق تجربی درباره ضروریات اقتصادسنجی یک تحقیق باشد. به نظر مولفان این کتاب برخی از روشهای اقتصادسنجی پیشرفته، عجیب و غریب و به نحوی غیرضروری پیچیده بوده و حتا «خطرناک» اند. افزون بر این، روشهای اساسی اقتصادسنجی کاربردی عمدتا بدون تغییر مانده‌اند. کتاب سعی دارد که جنبه کاربردی‌تر و، به زعم خودشان، کم‌خطر‌تر اقتصادسنجی را باز نمایی کند .
منبع: donya88
